第72章 指数量化策略（2 / 2）

”

格林点头，“你说的是h国股市。”

“对。

再说测试对象，至少要一千只股票，要包括大盘股、中盘股、小盘股和微盘股，每种股票数量至少要过100只。”

“这个简单。

股票有的是。”

“嗯。

然后测试的内容有三种。

一是在指数指标出现买卖点时交易个股，统计该策略在股票池的平均收益率。

该测试可以验证哪种指标能够取得正收益。”

“嗯。”

“二是在指数指标系统出现买点时，找出符合某种条件的个股，统计该策略的收益率。

该测试可以判断符合哪些条件的个股，能够提高量化策略的收益率。”

格林点头。

“三是在指数指标系统出现买点时，对个股以某种条件排序，找到排在前五的个股，看看这个投资组合的收益情况。

该测试可以验证，某种条件排在前列的个股，能不能提高策略的收益水平。”

格林想了想，问：“那各种指数，是不是也要一个一个测试啊？”

田园笑，“那样最好。

不过也不一定需要测那么多。

因为你通过对比，可能只需要测试一定时间段，比如测试前三年，就能大概判断出哪个指数更有效了。

增加测试时段其他指数出现反的概率不高。”

“哦。

概率不高，也是有机会。

我还是多测测吧。”

“对。

其实写测试指标只需要一次，后面的测试就简单多了。”

格林点头。

“其实，不同市值的个股，也可以与其对应的指数单独测试。

但对于很多股民而言，还是更适合只看一个最有效的指数。”

“对。

大盘股看大盘股指数，小盘股看小盘股指数，微盘股看微盘股指数，这种方法实在太复杂了。”

“效果也不一定比只看一个指数好。”

“那我就懂了。

这个测试是为了验证，是应用同一种指数买卖各种个股的收益率高，还是用个股市值对应的指数买卖个股的收益率高。”

“正确。”

田园一边点头一边说：“在测试了单一指标的应用效果后，就要测试多种指标的组合了。

测试的方法是一样的。”

格林点头。

“从我国股市历史行情的测试中，可以认为，用指数的技术指标买卖点，进行个股交易是一种有效的量化交易策略。”

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